【摘　　要】论文运用GARCH模型，对2005年1月~2012年6月国际股票市场、国际债券市场、国际外汇市场和资本流入对我国沪深300指数的传导影响进行研究。研究显示，道琼斯工业指数变化率和资本流入对我国股市收益率存在显著的正向传导，而穆迪企业债信用利差和美元指数变化率存在显著的负向传导。本文研究结论对于监...

　　【作　　者】李宇浩[1] 顾锋娟[2]

　　【作者单位】[1]中国证监会,北京100033

　　【期　　刊】《证券市场导报》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2013年第4期34-37,44共5页

　　【关 键 词】企业债信用利差 美元指数 股市波动率 资本流入

　　【分 类 号】F830.9

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　　【参考文献】

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